Do ย้าย ค่าเฉลี่ย ไขว้ ทำงาน

วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อหุ้นค่าเฉลี่ย MA เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบง่ายๆที่ปรับข้อมูลราคาโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่าเฉลี่ยจะถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเช่น 10 วัน 20 นาที, 30 สัปดาห์หรือช่วงเวลาใด ๆ ที่พ่อค้าเลือกมีข้อได้เปรียบในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายของคุณรวมทั้งตัวเลือกในประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กลยุทธ์การย้ายโดยเฉลี่ยยังเป็นที่นิยมและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับช่วงเวลาใด ๆ สิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้าทั้งสองอย่าง นักลงทุนระยะยาวและผู้ค้าระยะสั้นดู Top Four Technical Indicators ผู้ค้าเทรนด์ต้องรู้ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสามารถช่วยลดปริมาณเสียงลงบนแผนภูมิราคาดูทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อให้ได้แนวคิดพื้นฐานว่าราคาใดเคลื่อนไหวมุมสูงขึ้นและราคามีการปรับตัวสูงขึ้นหรือเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยรวมแล้วมีมุมต่ำลงและราคากำลังเคลื่อนลงโดยรวมเคลื่อนไปด้านข้างและราคาอาจอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ o แนวรองรับแนวต้านระยะสั้น 50 วัน, 100 วันหรือ 200 วันอาจเป็นแนวรับเช่นเดียวกับการสนับสนุนด้านบนดังนั้นราคา ตีกลับจากมันในขาลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นความต้านทานเช่นเพดานราคาตีมันแล้วเริ่มที่จะลดลงอีกครั้งราคาที่ได้รับรางวัลเสมอเคารพค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ราคาอาจทำงานผ่านมันเล็กน้อยหรือ หยุดและย้อนกลับก่อนที่จะถึงมันเป็นแนวทางทั่วไปถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถ้าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถมีความยาวแตกต่างกันแม้ว่าจะกล่าวถึงในไม่ช้าดังนั้นหนึ่งอาจ บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นขณะที่อีกค่าหนึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้หลายวิธีโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 5 วันของ SMA จะเพิ่มขึ้น 5 ราคาล่าสุดในแต่ละวันและหารด้วย 5 วิธีเพื่อสร้างใหม่ เฉลี่ยในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยที่เชื่อมต่อกับการสร้างสายไหลเอกพจน์ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการคำนวณ EMA การคำนวณมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่โดยทั่วไปใช้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด Plot SMA 50 วันและ 50- วัน EMA ในแผนภูมิเดียวกันและคุณจะสังเกตเห็น EMA ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า SMA ไม่เนื่องจากน้ำหนักเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลราคาล่าสุดซอฟต์แวร์ Charting และแพลตฟอร์มการซื้อขายจะคำนวณดังนั้นคณิตศาสตร์ไม่ต้องใช้ด้วยตนเอง ใช้ MAO หนึ่งของ MA isn t ดีกว่าอีก EMA อาจทำงานได้ดีขึ้นในหุ้นหรือตลาดการเงินเป็นครั้งและในเวลาอื่น ๆ SMA อาจทำงานได้ดีกว่ากรอบเวลาที่เลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีบทบาทสำคัญ มีความยาวเฉลี่ย 10, 20, 50, 100 และ 200 ความยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใด ๆ ของแผนภูมิหนึ่งนาทีรายวันรายสัปดาห์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการค้าขาย Horiz on. กรอบเวลาหรือความยาวที่คุณเลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียกว่าช่วงเวลาย้อนกลับสามารถมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของการเป็น MA ด้วยกรอบเวลาสั้น ๆ จะตอบสนองได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า MA ที่มี ระยะเวลาในการมองย้อนกลับไปในระยะยาวในรูปด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะติดตามราคาที่เกิดขึ้นจริงกว่า 100 วันอย่างใกล้ชิดโดย 20 วันอาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แก่ผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาดังกล่าวมีราคาใกล้เคียงกันมากขึ้น , และทำให้เกิดความล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวระยะเวลาคือเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อบ่งชี้ถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น Recall เป็นแนวทางโดยทั่วไปเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งสัญญาณถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นตามค่าเฉลี่ย MA ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะให้สัญญาณการกลับรายการมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีความยาวเท่ากับ 15, 28, 89 ฯลฯ การปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้มีค่ามากขึ้น สัญญาณที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่ผ่านมาอาจช่วยสร้างสัญญาณที่ดีขึ้นในอนาคตกลยุทธ์การซื้อขาย - Crossovers. Crossovers เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยประเภทแรกคือครอสโอเวอร์ราคานี้ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้และเมื่อราคาข้ามเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกลยุทธ์อื่น ๆ คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นไปยังแผนภูมิหนึ่งและอีกหนึ่งอันสั้นเมื่อ MA สั้นข้ามเหนือระยะยาว MA มันเป็นสัญญาณซื้อเนื่องจากแสดงถึงแนวโน้มการขยับจะเรียกว่า cross. When สั้น MA ข้ามด้านล่างระยะยาว MA มัน sa ขายสัญญาณตามที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะขยับลงนี้เรียกว่าตาย cross. Moving เฉลี่ยคำนวณจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และไม่มีอะไรเกี่ยวกับการคำนวณเป็น predictive ธรรมชาติดังนั้นผลการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสุ่ม - ในบางครั้งตลาดดูเหมือนว่าจะเคารพความต้านทานการสนับสนุน MA และสัญญาณการค้าและอื่น ๆ ครั้งที่แสดงให้เห็นว่าไม่มี respect. One probl สำคัญ em ก็คือว่าถ้าการกระทำของราคาจะกลายเป็นเร็ว ๆ นี้ราคาอาจแกว่งไปมาสร้างสัญญาณการกลับรายการแนวโน้มการค้าหลายครั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงหรือใช้ตัวบ่งชี้อื่นเพื่อช่วยชี้แจงแนวโน้มสิ่งเดียวกันอาจเกิดขึ้นกับไขว้ MA ที่ แมสซาชูเซตส์ได้รับอีนุงตุงนังเป็นระยะเวลาหนึ่งที่เรียกความสูญเสียหลายธุรกิจการค้าเฉลี่ยปานกลางทำงานค่อนข้างดีในสภาพแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่มักจะไม่ดีในสภาพเปลี่ยนแปลงเร็วหรือแตกต่างกันการปรับกรอบเวลาสามารถช่วยในการชั่วคราวนี้แม้ว่าในบางประเด็นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกไว้สำหรับ MA sA moving average ช่วยลดความยุ่งยากของข้อมูลราคาโดยการให้เรียบและสร้างเส้นที่ไหลได้ซึ่งจะทำให้แนวโน้มในการแยกตัวง่ายขึ้นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในการทำปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในบางกรณี นี้อาจจะดีและในคนอื่น ๆ ก็อาจทำให้เกิดสัญญาณเท็จย้ายค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลาย้อนกลับมองย้อนหลัง 20 วันเช่นจะ res pond รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลามองยาว 200 วัน Movers crossovers เฉลี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับทั้งสองรายการและ MAs ออกนอกจากนี้ยังสามารถเน้นพื้นที่ของการสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นหรือความต้านทานในขณะที่นี้อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ ข้อมูลและเพียงแค่แสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของอินเดียรูปี INR สกุลเงินของอินเดีย 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา Averag ครอสโอเวอร์ crossovers เฉลี่ยเป็นวิธีทั่วไปที่ผู้ค้าสามารถใช้ Moving Averages Crossover เกิดขึ้นเมื่อ Moving Average เฉลี่ยระยะเวลาที่สั้นกว่า Moving Average ทะลุเหนือหรือต่ำลง Moving Average ระยะยาวเป็นระยะยาว Moving Average ซึ่งถือว่าเป็นไขว้รั้นหรือต่ำกว่าซึ่งเป็น ถือเป็นสัญญาณไขว้แบบหยาบคายแผนภูมิด้านล่างของ SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าเฉลี่ย Moving Average เฉลี่ย 200 วันนี้มักถูกมองโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ระยะยาว ของทิศทางตลาดทราบว่าระยะยาว 200 วัน Simple Moving Average อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าตลาดค่อนข้างแข็งแกร่งนักธุรกิจอาจพิจารณาซื้อเมื่อ SMA 50 วันระยะสั้นข้ามด้านบน SMA 200 วันและในทางตรงกันข้ามผู้ค้าอาจพิจารณาการขายเมื่อ SMA 50 วันข้ามต่ำกว่า SMA 200 วันในแผนภูมิด้านบนของ SP 500 ทั้งเครื่องหมายซื้อที่มีศักยภาพ als จะได้รับผลกำไรมาก แต่สัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียขนาดเล็กโปรดทราบว่า 50 วัน, Simple Movement Crossover เฉลี่ย 200 วันเป็นกลยุทธ์ระยะยาวมากสำหรับผู้ค้าที่ต้องการมากขึ้น การยืนยันเมื่อใช้ไขว้เคลื่อนไหวเฉลี่ยอาจใช้เทคนิคไขว้แบบเรียบง่าย 3 Moving Average ตัวอย่างนี้แสดงไว้ในตารางด้านล่างของ Waltart WMT หุ้นวิธีการเฉลี่ย 3 Moving เฉลี่ยสามารถตีความได้ดังนี้ครอสโอเวอร์แรก ของ SMA ที่เร็วที่สุดในตัวอย่างข้างต้น SMA 10 วันใน SMA 20 วัน SMA ที่เร็วที่สุดถัดไปทำหน้าที่เป็นคำเตือนว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มย้อนกลับอย่างไรก็ตามผู้ค้ามักจะไม่ได้สั่งซื้อหรือสั่งซื้อตามจริงหลังจากนั้น การครอสโอเวอร์ที่สองของ SMA ที่เร็วที่สุด 10 วันและ SMA ที่ทำงานช้าสุด 50 วันอาจทำให้ผู้ค้าขายสามารถซื้อหรือขายได้มีตัวแปรและวิธีการต่างๆมากมายสำหรับการใช้วิธีไขว้แบบเรียบง่ายของ Moving Average 3 วิธีดังต่อไปนี้ A เพิ่มเติม c onservative อาจจะต้องรอจนกว่ากลาง SMA 20 วันข้ามไปช้ากว่า SMA 50 วัน แต่นี้เป็นพื้นสองเทคนิค SMA ครอสโอเวอร์ไม่เทคนิค SMA สามพ่อค้าอาจพิจารณาเทคนิคการจัดการเงินในการซื้อขนาดครึ่งหนึ่ง เมื่อ SMA รวดเร็วข้ามไปที่เร็วที่สุดถัดไป SMA แล้วป้อนอีกครึ่งหนึ่งเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามข้าม SMA ช้ากว่าครึ่งหนึ่งของการซื้อหรือขายหนึ่งในสามของตำแหน่งเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามไปที่เร็วที่สุดถัดไป SMA, อีกสามเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามผ่าน SMA ที่ช้าและสามครั้งสุดท้ายเมื่อ SMA ที่เร็วที่สุดที่สองข้ามผ่าน SMA ที่ช้าเทคนิค Moving Average crossover ที่ใช้ค่าเฉลี่ย 8 Moving Averages เป็นตัวบ่งชี้ Ribon Exponential Exponential Expansion เฉลี่ยของ Ribbon. Monion ค่าไขว้เฉลี่ยมักถูกใช้โดยพ่อค้าในความเป็นจริงไขว้มักถูกรวมอยู่ในดัชนีชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ MACD (MACD Oth) ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Convergence Divergence MACD) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในแผนการซื้อขายข้อมูลข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการค้าหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวเลือกใด ๆ ในอนาคตสินค้าโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ forex ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ใช่ จำเป็นต้องมีการบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการซื้อขายมีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับจากไซต์นี้ได้โปรดดูที่ข้อจำกัดความรับผิดชอบเต็มรูปแบบ มุมมองที่นำเสนอที่นี่ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงมุมมองของที่ปรึกษา Perspectives. Moving-average-crossover ได้ทำงานได้ดีมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาป้องกันไม่ให้ผู้ติดตามของพวกเขาจากการลงทุนในหุ้นทุนในช่วงฟองเทคโนโลยีและวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างไรก็ตามกลยุทธ์ส่วนใหญ่มี underperformed ตลาดตราสารทุนกว้างตั้งแต่ 2009 ในบทความนี้ฉันจะทวารหนัก yze ทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับการเคลื่อนย้ายเฉลี่ยครอสโอเวอร์สัญญาณสำหรับ SP 500 ตั้งแต่ปี 1928 เพื่อดูว่ากลยุทธ์เหล่านี้ให้ค่าใด ๆ สำหรับนักลงทุนกระดาษ Fabers sbane Fabers ปี 2007 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดสรรยุทธวิธีสินทรัพย์ได้กลายเป็นที่นิยมมากในหมู่ชุมชนการลงทุนในกระดาษนี้ เขาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนที่เรียบง่ายสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น Faber ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนเพื่อพิจารณาว่านักลงทุนควรเข้าหรือออกจากตำแหน่งภายในกลุ่มสินทรัพย์เฉพาะเมื่อ ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ ที่ปิดเหนือ 10 เดือนของการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200 วันทำการซื้อขายนักลงทุนควรซื้อและเมื่อราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนผู้ลงทุนควรขายเนื่องจากกลยุทธ์นี้ใช้งานได้ ดีมากในอดีตและเป็นเรื่องง่ายมากที่จะปฏิบัติตามนักลงทุนจำนวนมากได้นำกลยุทธ์การเคลื่อนไหวเหมือนกันแบบไขว้ที่คล้ายกันสำหรับพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลของพวกเขาบทความจำนวนมากได้รับ ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการใช้หรือปรับปรุงแนวคิดของ Faber อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายกากบาทสีทองที่เรียกกันทั่วไปว่าเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของการรักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันการอ้างสิทธิ์คือ นักลงทุนควรจะย้ายเข้ามาเป็นเงินสดถ้าไม้กางเขนทองคำกลายเป็นไม้กางเขนแห่งความตายโดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันภายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างนี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากกลยุทธ์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ผู้ติดตามของพวกเขาไม่ได้ลงทุนในหุ้นทุนในช่วงฟองสบู่เทคโนโลยีและวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ กลยุทธ์การครอสโอเวอร์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดตราสารทุนในวงกว้างนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากกากทองตั้งแต่ปีพ. ศ. s เพราะเราไม่ได้เห็นการชะลอตัวที่ยาวนานขึ้นอีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ของกลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ทุกคนมีแนวโน้มที่จะติดตามกลยุทธ์ทั่วไปในช่วงปลายปีนี้ สามารถทำได้ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือง่ายๆในตลาดหมีที่ยาวนานขึ้นอย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีโดยการเลือกชุดค่าผสมที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่สั้นกว่าซึ่งมีผลกระทบในทางลบ ของกิจกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาณเคลื่อนไหวแบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมากฉันยังไม่พบเอกสารการวิจัยใด ๆ ที่ประเมินชุดค่าผสมของ Crossover โดยรวมที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักลงทุนหรือไม่ s วิเคราะห์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เคลื่อนไหวเฉลี่ยสัญญาณครอสโอเวอร์สำหรับ SP 500 จาก 31 ธันวาคม 1928 จนถึง 11 มิถุนายน 2014 เพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางของข้อดีข้อเสียของสัญญาณไขว้ดังกล่าวใน additi on ฉันต้องการตรวจสอบว่า underperformance ล่าสุดของสัญญาณไขว้เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือง่ายๆเป็นปกติหรือเพียงชั่วคราวปรากฏการณ์นอกจากนี้ฉันต้องการทราบว่าผลของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะ มีเสถียรภาพหรือมากกว่าสุ่มในลักษณะของมันสำหรับความเรียบง่ายฉันได้สันนิษฐานเป็นศูนย์อัตราผลตอบแทนที่ระบุถ้ากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงได้รับการลงทุนในเงินสดนอกจากนี้ในตัวอย่างของเราไม่มีค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมหรือค่านายหน้าในแผนภูมิต่อไปนี้ฉันวิเคราะห์ เมตริกหลักของแกน z และเมตริกที่แตกต่างกันและกรอบเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละค่าที่วางแผนไว้บนแกน x และ y ตามลำดับตัวอย่างเช่นเมตริกที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ข้ามทอง 50 200 สามารถหาได้ถ้าคุณค้นหาจุดข้าม ของแกน x 50 เฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและแกน y เฉลี่ย 200 วันที่เคลื่อนที่ 200 วันฉันทดสอบชุดค่าผสมทั้งหมดของความยาวในจำนวนวันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ข้ามไปอีกหนึ่งกลยุทธ์การครอสโอเวอร์ที่เคลื่อนที่ทั้งหมดให้รูปแบบของ m การลดความสูญเสียสูงสุด (aximum loss reduction) หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า SP 500 ลดลงมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1930 ข้อดีหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดโดยสรุปแล้วมีเพียง 70 ชุดคือ 70 75, 65 80 และ 70 80 ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียสูงสุดที่เกินกว่าความสูญเสียสูงสุดจาก SP 500 ชุดอื่น ๆ ทั้งหมดต้องเผชิญกับความสูญเสียน้อยกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ 50 240 วันถึง 220 240 วันขาดทุนสูงสุดอยู่ระหว่าง -40 ถึง 060 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น่าสนใจถ้าเราพิจารณา 86 1 จาก SP 500 นอกจากนี้ในขณะที่เราเห็นว่าในภูมิภาคนี้ลดลงหรือมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นที่ราบสูง ผลกระทบคือตัวแปรสุ่มภายในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในพื้นที่นั้นดังนั้นการปรับขนาดเล็ก ๆ ภายในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ จึงน่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราส่วนนี้ จะแตกต่างกันมากถ้าเราวิเคราะห์พื้นที่ประมาณ 100 วันถึง 1 200 วันในพื้นที่นั้นการปรับขนาดเล็ก ๆ ภายในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละอันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากและมีแนวโน้มว่าจะมีความเป็นไปได้สูงแบบสุ่ม เนื่องจากจำนวนการค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสั้นลงอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมด้วยเหตุนี้ผู้ติดตามส่วนใหญ่ของกลยุทธ์ดังกล่าวจึงต้องการการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มุ่งเน้นในระยะสั้นและระยะยาว ลดจำนวนการซื้อขายทั้งหมดหากเรามุ่งเน้นที่ผลการดำเนินงานประจำปีของสัญญาณแบบไขว้ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 เราสามารถเห็นได้ว่าชุดค่าผสมทั้งหมดมีผลตอบแทนเป็นบวกนับ แต่นั้นผลลัพธ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ SP 500 ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 ตั้งแต่นั้นดังนั้นการมีส่วนร่วมใด ๆ อย่างต่อเนื่องภายในตลาดควรได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือความสามารถทางประวัติศาสตร์ของสัญญาณครอสโอเวอร์เหล่านั้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือที่ง่ายในกราฟที่สองเราจะไฮไลต์เฉพาะชุดค่าผสมแบบไขว้โดยเฉลี่ยซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าวิธีการซื้อและถือเราจะเห็นได้ว่าชุดค่าผสมที่ดีที่สุด 5 186 สามารถทำได้ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ที่กราฟดังกล่าวส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบสุ่มตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นการรวมกิจการ 5 175 ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 1 3 โดยเฉลี่ยแล้วในขณะที่ค่าไขว้ของไขว้ 10 175 มีค่าเพียง 0 3 และ 20 175 มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 0 5 ดังนั้นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของสัญญาณไขว้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความโชคดีกรณีนี้แตกต่างไปเล็กน้อยเมื่อเรามุ่งเน้น พื้นที่ระหว่าง 1 100 200 240 เนื่องจากชุดค่าผสมทั้งหมดในช่วงดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีกว่า SP 500 ผลการดำเนินงานที่ดีกว่ามีเสถียรภาพมากเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการปรับขนาดเล็ก ๆ ภายในระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละเส้นไม่ได้ ead ถึงความแตกต่างใหญ่ในแง่ของการ outperformance อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ outperformance ประจำปีในภูมิภาคนั้นเป็นเพียง 0 58 โดยเฉลี่ยโปรดจำไว้ว่าฉันไม่ได้รวมต้นทุนการทำธุรกรรมใด ๆ ในตัวอย่างของเราสร้างผลตอบแทนที่แน่นอนประสิทธิภาพการทำงานเป็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งของเรื่อง นักลงทุนอาจมีความสนใจในการสร้างผลตอบแทนที่แน่นอนมากกว่าผลตอบแทนเชิงบวกสัมพัทธ์ฉันมองที่ความสามารถในการผสมผสานค่าเฉลี่ยของ Crossover ใด ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างสมบูรณ์ฉันได้วิเคราะห์ว่ามีสัญญาณกี่ชุดในแต่ละ Crossover ซึ่งมีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยในอดีต แสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์สัญญาณจำนวนมากส่งสัญญาณยาวซึ่งมีกำไรมากกว่า 50 ครั้งพื้นที่รอบ 50 120 วันถึง 200 240 วันมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพสวยเป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณบวกแน่นอนจะเพิ่มขึ้นช้าๆไป ด้านบนดูเหมือนว่าการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางอย่างจะมีความสามารถในการคาดการณ์ตลาดที่เพิ่มขึ้น แต่น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่ได้ถือเป็นอย่างมาก กรณีเป็นร้อยละของสัญญาณบวกแน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่มีการรวมกันเฉลี่ยเคลื่อนไหวใน SP 500 สิ่งนี้จะกลายเป็นที่ชัดเจนมากถ้าเราพิจารณาว่า SP 500 ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยน้อยกว่า 8,000 ตั้งแต่ 1929 การสัมผัสกับ ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกผลกระทบนี้สามารถเห็นได้จากกราฟที่สองด้านล่างซึ่งแสดงความยาวสัญญาณเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของการผสมข้ามไขว้แต่ละแบบที่วัดได้เป็นวันถ้าเราเปรียบเทียบทั้งสองกราฟเราจะเห็น ความสัมพันธที่แนนอนระหวางความยาวของสัญญาณเฉลี่ยกับรอยละของสัญญาณที่เปนบวกอยางไรก็ตามการรวมกันบางรายการมีแนวโนมดีกวาที่จะจับทิศทางบวกไดดีกวาที่อื่น ๆ เนื่องจากการรวมกันของการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยจะดีกวาตลาดในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะตรวจสอบความถี่ที่สัญญาณสัญญาณไขว้ที่เป็นลบของสัญญาณเงินสดสามารถทำกำไรได้ดีกว่าตลาดในกรณีเช่นนี้ SP 500 ต้องเป็นไปในทางเดียวกัน e มีค่าเป็นลบในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงอัตราส่วนดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นความน่าจะเป็นที่สัญญาณไขว้ขาลงบ่งบอกถึงการชะลอตัวที่ยาวนานขึ้นดังที่คุณเห็นในกราฟด้านล่าง SP 500 มีผลเสียในน้อยกว่า 50 กรณีทั้งหมดหลังจาก การรวมตัวแบบไขว้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไขว้และสัญญาณไขว้แบบหยาบคายนอกจากนี้กราฟมีการแทงมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่น่าสงสารนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยสิ้นเชิงบรรทัดล่างสุดแม้ว่าสัญญาณแบบไขว้มากที่สุดที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยจะมีรูปแบบบางอย่าง ของการสูญเสียการสูญเสียสูงสุดเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือความสามารถในการดีกว่าตลาดต้นแบบมีข้อ จำกัด นอกจากนี้ประสิทธิภาพต่ำสุดของสัญญาณไขว้ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2009 เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปแทนที่จะเป็นแบบชั่วคราวหนึ่งเนื่องจากโควต้าในเชิงลบ สัญญาณไม่จำเป็นต้องคาดการณ์การชะลอตัวที่สำคัญและยาวนานขึ้นหรือหมีตลาด แต่ถ้านักลงทุนมีความสำคัญมากขึ้นในการวาดสูงสุด d - ของตัวเองสัญญาณครอสโอเวอร์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียวอัลเลนอัลเลนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดเชิงปริมาณทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับข้อมูลตลาดที่ได้รับการแต่งตั้ง